オプション・日経平均の記録

オプション価格や日経平均、市況などを記録します。

1月17日(月)デルタニュートラルお試し

 

はじめてデルタニュートラルというのを試してみた。

 

大勢は下落トレンドとみて、

P買い27750を軸に、先物3枚でヘッジ。

 

最初勘違いし先物売り、気づいて処分、

先物買い直し。

本日の高値圏28500近辺とみて指値

しばらくしたら約定してて、下落していたので、再度買い直し。

 

17日の米市場がキング牧師記念日で休場だったこともあり、結局、寄付の上昇から小動きに終わる。

チャートは十字線。

 

確定損益はプラスだが、夜間見ると同額のマイナス。

OPのセータ目減りが大きいか。

 

デルタニュートラルは、動かなかったら利益にならないようなので、タイミングとしては良くなかったのかも。

 

あるいは、コール売で組み立てた方がよかったかとも思ったが、結果論だ。